Studie + Carriere

Vacature: Stage: Diversificatiemethoden technische voorzieningen schadeverzekeraars

Scope
In de Europese Unie wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving (Solvency II) voor de bepaling van het aan te houden kapitaal ter bescherming tegen de onzekerheden in het verzekeringsbedrijf. Daarvoor is het nodig om de onzekerheid in de technische voorzieningen te kunnen kwantificeren. Verzekeraars bepalen voorzieningen per branche of per productsoort en meten hierin de onzekerheid door toepassing van stochastische methoden op de statistische informatie in de verzekeringsportefeuilles.De onzekerheidsmarges die op brancheniveau zijn gemeten, moeten worden vertaald naar totaalniveau. Daarvoor is het nodig om inzicht te hebben in de correlaties tussen de branches. Correlaties in verzekeringsrisico’s treden bijvoorbeeld op bij een storm, die schades veroorzaakt in de brandportefeuille, maar ook bij de autoportefeuille en de landbouwportefeuille. Voor het meten van deze correlaties is vaak te weinig statistisch materiaal beschikbaar. In de praktijk hanteren verzekeraars soms eenvoudshalve de (onjuiste) veronderstelling van statistische onafhankelijkheid, of hanteren zij de correlatiecoëfficiënten die bij het Solvency II-project worden gepubliceerd.

Doel
Onderzoek op welke wijze een schadeverzekeraar de onzekerheidsmarges op brancheniveau kan vertalen naar een onzekerheidsmarge op totaalniveau.

Onderdelen van de stage
Eerst zal via literatuurstudie een inventarisatie worden gemaakt van methoden voor het kwantificeren van correlaties. De mogelijkheid voor specifieke toepassing op schadereserves wordt onderzocht of zelf uitgewerkt. Daarna worden voor- en nadelen van beschikbare methoden geanalyseerd om tot een modelselectie te komen.
Kwantitatieve toepassing vormt een belangrijk deel van het onderzoek. De geselecteerde methoden worden uitgetest op data van één of meerdere Nederlandse schadeverzekeraars, waar nodig aangevuld met marktcijfers. Hierbij wordt enerzijds de toepasbaarheid voor toekomstig gebruik getest, en anderzijds zijn de uitkomsten zelf direct interessant en bruikbaar.

Geschetste stages kunnen goed dienen als afstudeerstage voor studenten econometrie, actuariaat of wiskunde. Jij beschikt over een goed analytisch denkvermogen, kunt theoretische “problemen” vertalen naar praktische oplossingen en bent daarnaast zelfstandig en communicatief vaardig.

Pas jij in het bovenstaande profiel en ben jij op zoek naar een interessante stage? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Neem voor meer informatie contact op met Stella Joosten (088-4078281 | : 06-29084416, stella.joosten@nl.ey.com), of stuur je sollicitatie met c.v. naar:

Ernst & Young Actuarissen B.V.
afdeling Human Resources 
t.a.v. Stella Joosten
Boompjes 258
3011 XZ Rotterdam

terug